如果在餐厅用餐时发现食物中有蟑螂，消费者可以采取以下步骤进行索赔：
立即对含有蟑螂的食物或餐具进行拍照或录像，确保能够清晰显示异物。
保留餐厅环境的照片，包括店面名称、商标等。
如果可能，保留录音作为证据。
消费者可以要求餐厅赔偿因食用不洁食物所造成的损失，包括检查身体的医药费、交通费、误工费等。
根据《食品安全法》第一百四十八条，消费者还可以要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金。如果赔偿金不足一千元，则按一千元计算。
首先尝试与餐厅经营者协商，看是否能够达成赔偿协议。
如果协商无果，可以向消费者协会投诉，请求其介入调解。
此外，还可以向有关行政部门投诉，如市场监督管理局等。
如果上述途径均未能解决问题，消费者可以根据《民法典》第一千一百七十九条的规定，向法院提起人身损害赔偿诉讼，要求赔偿医疗费、护理费、交通费等实际损失。
消费者在发现异物后应尽快采取行动，以免证据丢失或餐厅销毁证据。
通过以上步骤，消费者可以有效地维护自己的合法权益，获得应有的赔偿。