进行匿名短信举报时，应注意以下几点：
选择加密的通讯软件进行举报，避免使用真实姓名和手机号码等泄露个人信息。
在举报内容中不要透露自己的真实身份和个人信息，如姓名、地址、身份证号码等。
尽量使用公共网络或公共场所进行匿名举报，避免使用自己的电脑或电子设备。
在举报前，评估自己的风险，保护自己的安全。如有需要，可以寻求警方、法院或其他职能部门的保护。
提供真实、准确、完整的举报信息和举报证据，并根据具体情况选择最安全的举报方式。
收到匿名短信时，保持冷静，通过查询相关法律条款、咨询专业人士或直接联系银行等金融机构理解信息真实性。
避免立即回复短信，以免被对方视为目标客户，增加进一步骚扰的可能性。
及时收集相关证据，如短信截图、通话记录等，并咨询专业人士或当地警方，以便采取进一步行动。
确保举报行为合法，不得捏造或歪曲事实进行诬告陷害。
通过以上措施，可以在保护自身安全的同时，有效地进行匿名举报。